Friday 7/3/2008, 11 am, room A5-01
Speaker: Sérgio M. Dutra (Commerzbank - Londres)

Title: O que os físicos fazem em bancos de investimento?

Abstract:
Panorama informal do dia a dia pratico de um quant (engenheiro financeiro) em um banco de investimentos. Como funciona um banco de investimento e porque ele precisa de quants. Porque os físicos dão bons quants. As ferramentas da física que são usadas na engenharia financeira. A base da teoria de preços de derivativos: Movimento Browniano e Black-Scholes nas costas de um envelope. Uma pincelada sobre os problemas atuais de modelagem financeira como a descrição do smile e o calculo de derivativos canceláveis usando Monte Carlo.\