seminars:dutra03_2008
Friday 7/3/2008, 11 am, room A5-01 Speaker: Sérgio M. Dutra (Commerzbank - Londres)
Title: O que os físicos fazem em bancos de investimento?
Abstract: Panorama informal do dia a dia pratico de um quant (engenheiro financeiro) em um banco de investimentos. Como funciona um banco de investimento e porque ele precisa de quants. Porque os físicos dão bons quants. As ferramentas da física que são usadas na engenharia financeira. A base da teoria de preços de derivativos: Movimento Browniano e Black-Scholes nas costas de um envelope. Uma pincelada sobre os problemas atuais de modelagem financeira como a descrição do smile e o calculo de derivativos canceláveis usando Monte Carlo.\
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